Optimal f forex

Ralph Vince escreveu vários livros teóricos sobre o tema da gestão do dinheiro na negociação. Para aqueles que não tiveram a chance de ler seu trabalho, foram escritas como uma prova acadêmica. Ele mostra que há uma certeza matemática que você vai quebrar se você não comercializar sistematicamente. Vince descreve um conceito que ele chama de Optimal f. Optimal em resumo é um esquema de gerenciamento de dinheiro que ajuda a determinar o valor correto de ações ou contratos para comprar ou vender (ou possuir ou não possuir em um determinado momento). Enquanto o Vince8217s trabalha é uma provocação, também é um pouco teórico e não aplicável ao comércio mundial. O problema com f ideal é que o cálculo depende da maior perda comercial, e você nunca pode saber quando isso acontece até acontecer. De muitas maneiras, suas idéias básicas (seus pensamentos sobre aleatoriedade, probabilidades e probabilidades são verdadeiras) porque a gerência de dinheiro é importante seguindo as tendências do espelho, mas como ele alcança sua versão de gerenciamento de dinheiro é excessivamente complexo. Para alguns comerciantes Optimal f pode parecer tão elaborado que o pensamento de qualquer tipo de gerenciamento de dinheiro é muito complicado. Por outro lado, a tendência da gestão do dinheiro é aplicável à negociação no mundo real. A gestão do dinheiro que faz parte da tendência seguinte não é uma prova acadêmica. É direta, equações básicas (unidas dentro de um sistema comercial completo) que mostram quanto comprar ou vender uma determinada ação ou commodity. Comentários sobre o Optimal f TurtleTrader receberam comentários que apontam para outros problemas de Optimal f: Vince não faz nenhuma tentativa de ajustar por choppiness, volatilidade ou quão bom ou mal o sistema está negociando nos seguidores de tendência do ambiente atual abordam esses problemas. Se você percorrer seu livro, não há uma estrutura de gerenciamento de dinheiro nos seguintes termos de tendência. Ele calcula o nível de uma fronteira eficiente para o compromisso de capital e alavanca do desempenho histórico de um sistema8217 e, como você disse, a pior perda esperada8230, mas você nunca conhece a pior perda possível, então isso não é realista. Tendência Seguir os produtos Tendência de Michael Covel Seguir os produtos copiar 1996-17 Trend Nexttrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas registradas do Trend Following. 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Assista ao filme Michael Covels agora. A única tendência após o documentário. Uma estratégia de dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro Optimal F por Ralph Vince 0 Descrição para OptimalF SID 512 Uma estratégia de dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro Optimal F. O Optimal F Money Management foi desenvolvido por Ralph Vince como uma maneira agressiva de aumentar o saldo da sua conta. Optimal F é simplesmente a quantidade ideal de capital que deve ser investida em cada comércio. Uma estratégia de dimensionamento da posição de gerenciamento de dinheiro Optimal F. O Optimal F Money Management foi desenvolvido por Ralph Vince como uma maneira agressiva de aumentar o saldo da sua conta. Optimal F é simplesmente a quantidade ideal de capital que deve ser investida em cada comércio. Optimal F tem 8282 críticas 8282 com uma das principais críticas sendo que é muito arriscado. A estratégia de gerenciamento de dinheiro apresentada aqui se concentra nas questões práticas sobre como implementar o Optimal F para um sistema comercial real e, como tal, o comentário sobre a sabedoria do uso do Optimal-F está além do escopo desta estratégia de gerenciamento de dinheiro. Há uma abundância de recursos na internet que descrevem o Optimal F em grande detalhe. Como a fórmula Optimal-F usa o histórico de negociação do sistema no cálculo da onça, a primeira questão que primeiro consideramos é o que fazer antes que haja negociações suficientes para que os resultados do Optimal-F sejam estatisticamente significativos. A solução mais simples 8211, a que se adotou aqui 8211, é esperar que as negociações X ocorram, e então use o valor Optimal-F real. Em seguida, recalculamos o valor de Optimal-F após cada troca. Esta estratégia Optimal-F é controlada por duas variáveis: mintrades e defaultf. O valor de mintrades contém o número de negociações que devem ocorrer antes que o valor real do Optimal-F seja usado. Se o número de negociações for inferior a mintrades, o valor de defaultf é usado para calcular o tamanho da posição. Esses valores podem ser alterados na função PositionSize. Todos os pedidos são suportados com essa gestão de dinheiro, mas para o caso de pedidos de parada e limite, essa administração de dinheiro espera passar pelos preços de parada e limite. O tamanho da posição real que é calculado é adequado para ações, mas com um pouco de ajuste pode ser usado para futuros ou forex. O cálculo de Optimal-F que é usado neste gerenciamento de dinheiro é extremamente ineficiente. A lógica para esta Estratégia de dimensionamento de posição: lógica de eventos BuyMarket: lógica de evento BuyStop: lógica de evento BuyLimit: